Teatr ten został założony na początku lat 30. ubiegłego stulecia przez znudzoną swoim wdowieństwem, bogatą Laurę Henderson (Judi Dench). The Windmill był pierwszą w Londynie rewią, w której występowały kompletnie nagie chórzystki.

Cenzura i pruderyjna opinia publiczna nigdy by na to nie pozwoliły, jednak pani Henderson posłużyła się fortelem - skoro tańczące nago artystki były obrazą moralności, niech więc tylko na scenie stoją. To uchodziło za pozowanie, a więc sztukę, i niczyich uczuć nie obrażało.

Dowcipni Londyńczycy przerobili reklamowy slogan The Windmill z "We Never Closed" (Nigdy nie zamykamy) na "We Never Clothed" (Nigdy nie jesteśmy ubrani).

Na przedstawienia chodziły córka i wnuczka królowej Wiktorii. Ale legendę The Windmill zbudowała nie golizna, lecz działalność teatru w czasie II wojny światowej. Była to bowiem jedyna scena w Londynie, która nie zawiesiła działalności podczas niemieckich bombardowań.

Historię rewii Frears opowiada przez dzieje znajomości Laury Henderson i Viviana Van Damma (Bob Hoskins), kierownika teatru. Lekka tematyka filmu narzuciła automatycznie lekką formę. Co prawda, w "Pani Henderson" pojawiają się poważniejsze tony -- syn tytułowej bohaterki zginął w czasie I wojny światowej, spektakle odbywają się w bombardowanym Londynie a na widowni pełno jest żołnierzy, którzy zaraz wrócą na front - jednak całość jest równie rozrywkowa, co przedstawienia w The Windmill.

Kreśląc relacje łączące parę głównych bohaterów, Frears odwołuje się do komediowej konwencji walki płci. Bo Henderson i Van Damma więcej dzieli niż łączy. Henderson ma śmiałe pomysły dotyczące rewii, ale nigdy nie pozwala zapomnieć, że sama należy do wyższych sfer. Ani na chwilę nie przestaje być damą. Teatr nie jest dla niej sposobem na robienie kasy, tylko formą... publicznej służby.

"Pani Henderson" to kino bardzo tradycyjne, w starym stylu. Bez narracyjnych i wizualnych szaleństw, z solidnym aktorstwem, oparte na wyrazistych postaciach i dobrze skrojonych, błyskotliwych dialogach. A znakomity aktorski duet Dench - Hoskins dodaje "Pani Henderson" klasy, której na próżno szukać w podobnych hollywoodzkich produkcjach.